GARCH是ARCH的一种啦
ARCH是一种预测时间时间序列的方差的沙盘模型，检验沙盘模型是否含有异方差。
也就是说，比如我知道一家公司2010-2011年每个月的ROE，我做个回归沙盘模型，预测他下个月的收益率，做了个时间序列的线性回归
我做的这个回归很随意很主主观，不知道能不能用啊，所以为了验证他的有效性，我要检验他是否可行是否含有异方差，我要用这个东西检测的啊。
具体讲很复杂，我也不是很专精这块的，不过大概这个的沙盘模型讲的就是个故事。996901137
GARCH-RiskMetrics models 是什么沙盘模型啊 如何运用啊
2018年07月11日游客*
本文仅供免费分享交流学习,不代表本站观点和立场;使用模型网前必读本站免责声明。
 |
各地模型企业推荐
-
留言与评论（共有 0 条评论）
